Что такое p-value?

Минимальный уровень значимости, при котором нулевая гипотеза отвергается. $p-value$ используется при проверке статистических гипотез, а именно нулевая гипотеза отвергается, если $p-value$ меньше, чем используемый уровень значимости.

Guest, разве вероятность ошибки первого рода (или уровень значимости) это не $\alpha$?

Ответ от Egor: P-value — это величина, используемая при тестировании статистических гипотез, это вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы (ошибки первого рода). Обычно P-значение равно вероятности того, что случайная величина с данным распределением (распределением тестовой статистики при нулевой гипотезе) примет значение, не меньшее, чем фактическое значение тестовой статистики.